Introduzione all'Econometria (Master Megat)

L'obiettivo del corso è di introdurre gli studenti alle nozioni elementari dell'econometria applicata.
Il corso ha una durata di 20 ore ed è diviso in due parti.

1. Il modello di regressione lineare. Il punto di partenza del corso è il modello lineare semplice in cui si utilizza una relazione lineare tra una variabile risposta continua ed un solo predittore. In questo contesto verrà descritto il metodo di stima dei minimi quadrati ordinari (OLS), discusse le proprietà degli stimatori, ed illustrate le procedure inferenziali per la verifica di ipotesi. Successivamente verrà presentato il modello di regressione lineare multiplo in cui si utilizza un relazione, sempre lineare, tra una variabile risposta continua ed un insieme di predittori.
   
   
2. Modelli con variabile dipendente limitata.
La seconda parte del corso presenta modelli adeguati per porre in relazione una variabile dipendente binaria con un insieme di predittori. Verranno presenati il modello lineare di probabilità, ed i modelli (non lineari) logit e probit. Si forniranno cenni relativi al metodo di stima della massima verosimiglianza.

Il software di riferimento per esempi ed illustrazioni è Stata. Alcuni esempi saranno svolti utilizzando il software Gauss.

Esempi Stata:

1. Esercizi lezione 16 Settembre (Lab1.pdf), Stata code (Lab1.do), data (Lab1.zip).
2. Esercizi lezione 23 Settembre (Lab2.pdf)

Esempi Gauss: Un applicazione del metodo della massima verosimiglianza alla stima di un modello logistico (hoop.pdf), gauss code (hoop.gpr), data (hoop.txt).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

• Wooldridge, J. M.(2002) Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2d ed. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing. (Capitoli 1, 2, 3, 4; sezione 17.1)
• Appunti Stata (lecture notes will be distributed)
• Peracchi F. (1995), Econometria, Milano, IT: McCraw-Hill Libri Italia Srl. (Capitoli 1, 6, 7, 8, 9)
• Hamilton, L.C. (1992), Regression with Graphics: A Second Course in Applied Statistics , Duxbury Press.
• Kolenikov, S. (2001), ``REVIEW OF STATA7'', Journal of Applied Econometrics , Volume 16, Issue 5 , Pages 637 - 646.
  
  
  Stata Official Documentation:
• Getting Started with Stata for Windows (Release 7)
• Stata User's Guide (Release 7)

ORARIO:

Il corso si terrà nell'aula S2 della Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata nei giorni:

• 16 Settembre: 15-19
• 17 Settembre: 9.30-13.30
• 23 Settembre: 15-19
• 24 Settembre: 9.30-13.30
• 1 Ottobre : 9.30-13.30

Per ulteriori informazioni: carlo.ciccarelli@uniroma2.it

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